Maksimum düşüş
Maksimum düşüş (drawdown), bir portföyün önceki zirvesinden sonraki dip seviyesine düşüşüdür.
Neden önemli
Maksimum düşüşler, kayıpların ne kadar zorlayıcı olabileceğini gösterir ve gerçekçi beklenti ile risk seviyeleri belirlemeye yardımcı olur.
Basit örnek
Portföyünüz 100.000$’dan 80.000$’a düşerse bu %20 maksimum düşüştür.
Yaygın hatalar
- Yatırım seçerken maksimum düşüş riskini göz ardı etmek.
- Hızlı yükselen bir portföyün sert düşemeyeceğini varsaymak.
- Strateji için normal olan düşüşlerde paniğe kapılmak.